关于贷款保证保险定价模型的研究 1、国内关于贷款保证保险定价模型的研究主要在期权定价模型、信用度量术领域 期权定价模型 将金融期权模型应用于信用担保费率的测算。其核心是将担保合约看做一份看跌期权。引入了借款人的债务结构，采用将借款人不同利率及期限结构的债务与期权定价相结合的方法，对贷款保险进行定价。2、信贷违约掉期CDS--CREDIT DEFAULT SWAP（信用违约互换）是信贷衍生工具之一，合约由两个法人交易，一个称为买方（信贷违...